Hola Kike,
Aunque yo ya estoy utilizando la Version 6.1, creo que lo que te pasa es que te falta una instrucion CLOSE despues de generar cada fichero dinamico (supongo que ya has hecho lo de CHANGEENV) (te lo describo de forma esquematica) :
DEFINEOUTPUT SALIDAS_DINAMICAS ......
....
DOCFORMAT MAIN;
SELECTOUTPUT SALIDAS_DINAMICAS;
RECORD ;
Escribir fichero (OUTLINE, OUTPUT ... lo que sea)
VAR_DUMMY = CHANGEENV 'SALIDAS_DINAMICAS','C:\TEMP\SALIDA_'!
&NUMERO_SALIDAS!'.AFP') ;
&NUMERO_SALIDAS = &NUMERO_SALIDAS+1 ;
CLOSE SALIDAS_DINAMICAS;
ENDGROUP ;
ENDDOCUMENT;
Creo que con esto te funcionara.
Salud2